题目内容
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[多选题]
在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（)
A.单个证券或投资组合的方差
B.市场收益率
C.证券或投资组合的β系数
D.无风险收益率
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A.在确定贝塔值时，选择收益计量的时间间隔，通常使用年度的收益率
B.在确定贝塔值的历史期间时，如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为历史期长度
C.在确定贝塔值的历史期间时，如果公司风险特征无重大变化，可以采用近1～2年较短的历史期长度
D.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险报酬率的代表
下列不属于普通股资本成本计算思路的是()
A．股利折现模型
B．资本资产定价模型
C．债券投资报酬率加股票投资额外风险报酬率模型
D．综合评估模型
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
A.如果β=1，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率保持不变
B.如果β=0.7，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降7%
C.如果β=1.4，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降14%
D.如果β=1.2，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率也上涨12%
