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第1题
资本资产定价模型阐述了充分多元化的组合投资中资产的风险与要求收益率之间的均衡关系。（)A．正确
资本资产定价模型阐述了充分多元化的组合投资中资产的风险与要求收益率之间的均衡关系。()
A．正确
B．错误
第2题
20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第3题
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（)。
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第4题
投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美
元卖出。股票风险的β=-0.5，若当时无风险收益率约为5%。市场组合期望收益率是12%，根据资本资产定价模型(证券市场线)该股票是高估还是低估了？（）
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A、高估
B、低估
第5题
甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑
1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
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第6题
下列不属于普通股资本成本计算思路的是（)A．股利折现模型B．资本资产定价模型C．债券投资报酬率加股
下列不属于普通股资本成本计算思路的是()
A．股利折现模型
B．资本资产定价模型
C．债券投资报酬率加股票投资额外风险报酬率模型
D．综合评估模型
第10题
根据资产定价理论中的有效市场理论，资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中，半强式有效市场的信息包括（)。
A.内幕消息
B.盈利资料
C.盈利预测值
D.公司管理状况
