题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（)引起的。

A.凸性

B.期限性

C.敏感性

D.风险性

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第1题

对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（)。

A.久期

B.期限

C.利率

D.凸性

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第2题

下面关于久期说法正确的是（)。

A.久期就是现金流的平均到期期限

B.久期反映的是债券价格的一阶敏感性

C.任何利率衍生品都可以算出久期

D.久期可以准确度量债券的利率风险

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第3题

久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。（)

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第4题

下列项目中，属于现金流量套期的是（)。

A.某电力公司因签订了一项6个月后以约定价格购买煤炭的合同，对该确定承诺的价格变动风险进行套期

B.用利率互换去对浮动利率债券套期

C.用利率互换去对固定利率债券套期

D.对现有存货价格变动风险进行套期

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第5题

下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（)？

A.久期

B.凸性

C.风险

D.期限

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第6题

债券的久期越长，则受利率影响波动越大。（)

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第7题

假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示：期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8...

假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示：期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 （a）计算该互换合约空头的价值。（b）计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗？（c）假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合，该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92，互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险，那么他应该如何操作？（互换的头寸方向和份数）

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第8题

久期的局限性不包括：（)。

A.久期仅仅是资产价格对利率的一阶敏感性，无法反映和管理非线性资产价值的全部利率风险

B.久期的定义建立在所有期限的利率变化幅度相等的假设基础上

C.久期没有考虑二阶导的影响

D.久期是动态时变的，不够稳定

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第9题

2×11年1月1日，甲公司从证券市场上购入乙公司于2×10年1月1日发行的5年期债券，票面年利率为5%，每年1月5日支付上年度的利息，到期日为2×15年1月1日，到期日一次归还本金和最后一次利息。甲公司购入债券的面值为1000万元，实际支付价款为1005.35万元，另支付相关费用10万元。甲公司购入后将其划分为持有至到期投资。购人债券的实际利率为6%。假定按年计提利息。2×11年12月31日，该债券的预计未来现金流量现值为930万元。2×12年1月2日，甲公司将该持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，其公允价值为925万元。2×12年12月31日，该债券的公允价值为910万元(属于暂时性的变动)。2×12年度甲公司对乙公司债券投资的处理，下列说法中，正确的是()。

A.债券投资重分类为可供出售金融资产后仍应按摊余成本进行后续计量

B.因为是债券投资，2×12年末应对可供出售金融资产计提减值损失

C.持有该项投资对当期资本公积的影响为一25.8万元

D.可供出售债务工具计提的减值损失以后期间可以转回，但可供出售权益工具不得转回

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第10题

寿险资金的主要特性不包括（)。

A.通常有最低收益要求

B.对利率变动较敏感

C.期限较长

D.来源稳定

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