题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
利率敏感性缺口为正值时()。
A.利率敏感比率小于1
B.利率敏感比率大于1
C.利率敏感比率小于0
D.利率敏感比率大于0
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.利率敏感比率小于1
B.利率敏感比率大于1
C.利率敏感比率小于0
D.利率敏感比率大于0
(1)两个银行应该分别支付什么利率?
(2)到期时如果LIBOR分别是8%和6%,清算资金如何流动?
(3)除了选择远期利率协议外,西敏斯特银行还可以选择什么衍生工具同时规避全部的时间和价值风险?
A.久期仅仅是资产价格对利率的一阶敏感性,无法反映和管理非线性资产价值的全部利率风险
B.久期的定义建立在所有期限的利率变化幅度相等的假设基础上
C.久期没有考虑二阶导的影响
D.久期是动态时变的,不够稳定