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[单选题]

利率敏感性缺口为正值时()。

A.利率敏感比率小于1

B.利率敏感比率大于1

C.利率敏感比率小于0

D.利率敏感比率大于0

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第1题
如果银行的利率敏感性缺口为负,则下述哪种变化会减少银行的收益()?

A.利率上升

B.利率下降

C.利率波动变大

D.利率波动变小

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第2题
敏感性利率与融资缺口成正相关。

A.错误

B.正确

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第3题
西敏斯特银行计划在3个月后,借进一笔1500万美元,期限为90天的资金?该银行预测,在借款期限内,LIBO
R将由目前的7.5%上升到8%?为防止利息支出增加而抬高筹资成本,该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协议,协议利率为7.5%?请回答:

(1)两个银行应该分别支付什么利率?

(2)到期时如果LIBOR分别是8%和6%,清算资金如何流动?

(3)除了选择远期利率协议外,西敏斯特银行还可以选择什么衍生工具同时规避全部的时间和价值风险?

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第4题
利率缺口分析的对象是()。

A.利率错配缺口

B.货币错配缺口

C.流动性缺口

D.都不是

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第5题
久期的局限性不包括:()。

A.久期仅仅是资产价格对利率的一阶敏感性,无法反映和管理非线性资产价值的全部利率风险

B.久期的定义建立在所有期限的利率变化幅度相等的假设基础上

C.久期没有考虑二阶导的影响

D.久期是动态时变的,不够稳定

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第6题
()指的是一家银行所持有的可变利率资产超过可变利率负债的额度。

A.缺口

B.备付金比例

C.资本充足率比例

D.资金利润率

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第7题
关于融资缺口模型的应用,下列哪种情形会增加银行的收益()

A.FG>0,市场利率上升

B.SG=1,市场利率上升

C.SG<1,市场利率下降

D.FG>0,市场利率下降

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第8题
不同融资缺口状态下利率变化对银行收益的影响?

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第9题
某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债,若利率突然下降,该银行()。

A.受益

B.受损

C.利润不变

D.无法判断

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第10题
融资缺口模型和持续期缺口模型可以部分解决利率波动给银行带来的风险,这两种模型各有利弊,各有解决问题的侧重点,商业银行可以根据自己的需要来灵活掌握。()
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第11题
久期是对债券价格对利率敏感性的度量,久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。()
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