题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
考虑一个S&P500的3个月期期货合约，假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数的现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。则则期货价格为（)。
A.381.16
B.396.18
C.401.24
D.405.03
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A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
在期货市场上进行的“空头”交易是指()。
A．预计行情看涨，先买进期货合约的行为
B．预计行情看跌，先抛出期货合约的行为
C．为转移风险，进行买期保值的行为
D．为转移风险，进行卖期保值的行为
在期货市场上进行的“多头”交易是指()。
A．为转移风险，进行买期保值的行为
B．为转移风险，进行卖期保值的行为
C．估计行情看涨，先买进期货合约的行为
D．估计行情看跌，先抛出期货合约的行为
A.可以通过少量资金掌握大量期货，具有杠杆作用
B.期货合约不能随时变现，流动性较差
C.合约成交后不立即交割，而是先由交易双方签订合同，交付押金
D.黄金期货交易的主要目的是套期保值
假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示： 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 （a） 计算该互换合约空头的价值。 （b） 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗？ （c） 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合，该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92，互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险，那么他应该如何操作？（互换的头寸方向和份数）
A.高于1.6410
B.高于1.6470
C.低于1.6410
D.低于1.6470
A.借：应付票据 234 000 贷：短期借款 234 000
B.借：应付票据 234 000 贷：其他应付款 234 000
C.借：应付票据 234 000 贷：应付账款 234 000
D.借：应付票据 234 000 贷：预付账款 234 000
