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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）

A.2%

B.0.50%

C.-0.50%

D.-2%

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第1题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第2题

无风险收益率为0.07，市场组合期望收益率为0.15，证券X期望收益率为0.12，β值为1.3，那么你应该（)。

A.买入X，因为它被高估了

B.买入X，因为它被低估了

C.卖出X，因为它被低估了

D.卖出X，因为它被高估了

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第3题

投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美

元卖出。股票风险的β=-0.5，若当时无风险收益率约为5%。市场组合期望收益率是12%，根据资本资产定价模型(证券市场线)该股票是高估还是低估了？（）

A、高估

B、低估

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第4题

计算基金詹森指数需要已知的变量不包括（）

A．基金的信息比率

B．市场指数收益率

C．系统风险系数

D．无风险收益率

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第5题

根据测算，证券市场平均收益率为9%，无风险报酬率为5%，某被评估企业所在行业的β系数为1.5，则该企业的投资报酬率为（)

A.6%

B.8%

C.11%

D.13%

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第6题

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（)。

A.8.5%

B.9.5%

C.10.5%

D.7.5%

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第7题

某资产的必要收益率为R，β系数为1.5，市场收益率为10%，假设无风险收益率和β系数不变，如果市场收益率为15%，则该资产的必要收益率为（)。

A.R+7.5%

B.R+12.5%

C.R+10%

D.R+5%

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第8题

如果股票价格是公平的市场价格，则股东要求的收益率就等于（）。

A.期望投资收益率

B.实际投资收益率

C.无风险收益率

D.必要投资收益率

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第9题

某公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，市场组合收益率为8%，则该股票的风险收益率为（)

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

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第10题

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为（)。

A.2

B.1

C.0.5

D.1.5

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第11题

无风险利率和预期市场收益率分别为是0.06和0.12，按照资本资产定价模型，值为 1.2的证券X的预期收益率等于（)。

A.0.06

B.0.144

C.0.12

D.0.132

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