题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对角价差策略中，当前标的资产价格是100元，近月买入执行价格为98元的看涨期权，价格3.80元，远月卖出执行价格为102的看涨期权，价格2.90元。那么当近月合约到期时，下列说法正确的是()。

A.当标的资产有较大波动时会盈利，不动时会亏损

B.当标的资产有较大波动时会亏损，不动时会盈利

C.当标的资产有较大涨幅时会盈利，下跌时会亏损

D.当标的资产有较大跌幅时会盈利，上涨时会亏损

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更多“对角价差策略中，当前标的资产价格是100元，近月买入执行价格…”相关的问题

第1题

当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2:3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大()。

A.79

B.81

C.83

D.85

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第2题

以下哪种表述是对的（)？

A.“耗钱资产”不能获得价差收益

B.“生钱资产”不会出现价格下跌

C.“生钱资产”的现金流不会断裂

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第3题

下列因素中，与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是（)。

A.标的资产波动率

B.期权到期前标的资产支付的红利

C.标的资产价格

D.期权执行价格

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第4题

风险缓释是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。（)

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第5题

对于看跌期权，若标的资产市场价格高于执行价格，则称之为实值期权。（)

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第6题

绝对电能价格指电能量市场交易中，市场主体申报以及成交的价格为电能量的绝对价格，不再采用现行的价差传导模式进行交易。（)

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第7题

下属策略属于期权的趋势交易策略的是()。

下属策略属于期权的趋势交易策略的是（)。

A、牛市价差策略

B、蝶式价差策略

C、鹰式价差策略

D、跨式组合策略

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第8题

看跌期权的买方买入的是买进的权利，有权在某一确定时间以某一确定的价格购买某项标的资产。（)

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第9题

在标的资产的价格向不利方向变动时保护投资者的利益，而当价格向有利方向变动时，还能使投资者得到价格变化的好处。这种货币交易是（)。

A.期货

B.期权

C.远期

D.即期

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第10题

某可转债面值100元，当前价格120元，转股价2元，当前股价为3元，以下说法正确的是（)。

A.可转债转成股票的数量为100/2=50股

B.可转债转成股票的数量为120/2=60股

C.可转债的转股之后价值为150元

D.可转债的转股之后价值为120元

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第11题

某可转债面值100元，当前价格120元，转股价2元，当前对应正股价格3元。下列说法正确的有？（)

A.可转债转成股票的数量为100/2=50股

B.可转债转成股票的数量为120/2=60股

C.可转债的转股价值为100/2*3=150元

D.可转债的转股价值为120/2*3=180元

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