利用FERTIL3.RAW中的数据。
(i)以时间为横轴,画出gfr的曲线。在整个样本期间,它包含了明显的向上或向下的趋势吗?
(ii)利用直至1979年的数据,估计gfr的立方时间趋势模型(即将gfr对r,t2,t3和截距项进行回归)。评论这个回归的R²。
(ii)用第(ii)部分中的模型,计算从1980年到1984年的提前一期预测误差的MAE。
(iv)利用到1979年为止的数据,做Agfr1对一个常数的回归。这个常数统计显著异于0吗?如果我们假定gfr1服从一个随机游走,同时也假定漂移项为0,这样做合理吗?
(v)用随机游走模型预测从1980年到1984年的gfr:gfrn+1的预测值无非就是gfn。求出MAE。它与第(ii)部分中得到的MAE有何区别?你更喜欢哪一种预测方法?
(vi)用直至1979年的数据,估计gfr的AR(2)模型。第二个滞后项显著吗?
(vii)用AR(2)模型求出1980~1984年的MAE。这个更一般的模型比随机游走模型的样本外预测效果更好吗?