题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融期权按合约的标的资产来划分,可以分为()。
A.股票期权
B.外汇期权
C.期货期权
D.看跌期权
E.看涨期权
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A.股票期权
B.外汇期权
C.期货期权
D.看跌期权
E.看涨期权
A.金融期货合约
B.金融期权合约
C.金融远期合约
D.金融期权
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化,期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1,最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
A.79
B.81
C.83
D.85
A.当标的资产有较大波动时会盈利,不动时会亏损
B.当标的资产有较大波动时会亏损,不动时会盈利
C.当标的资产有较大涨幅时会盈利,下跌时会亏损
D.当标的资产有较大跌幅时会盈利,上涨时会亏损
A.垂直价差策略中,买卖的期权合约类型一定是相同的
B.垂直价差策略只有买低波动率合约卖高波动率合约,才能盈利
C.牛市垂直价差策略,当标的资产下跌时一定会产生亏损
D.策略的最大盈利与最大损失都是有限的