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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

无风险利率和预期市场收益率分别为是0.06和0.12，按照资本资产定价模型，值为 1.2的证券X的预期收益率等于（)。

A.0.06

B.0.144

C.0.12

D.0.132

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第1题

假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（)。

A.8.5%

B.9.5%

C.10.5%

D.7.5%

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第2题

下列哪些因素（)会影响持续期的大小？

A.市场利率

B.各现金流发生的时间

C.每期的现金流

D.无风险收益率

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第3题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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第4题

假定无风险资产F的借贷利率为4%,A、B、C三种股票的β系数分别为:1.2、0.9、1.1。在投资组合中的比例为:40%、30%、30%。试研究在资本市场收益率为10%的情况下,该证券组合要求收益率？另一投资者所选择的证券组合为:A、B、C、F、其各自比例为:20%,25%,25%,30%,求这一组合的要求收益率,并分析两种组合的区别所在？

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第5题

债券的必要回报率等于（)。

A.名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和

B.实际无风险收益率与风险溢价之和

C.名义无风险收益率与风险溢价之和

D.实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和

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第6题

现货价格的决定因素有

A.预期未来的现货价格

B.风险溢酬

C.股息

D.无风险利率

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第7题

在经典假设下，无红利资产远期与现货的相对价格取决于

A.无风险利率

B.预期未来的现货价格

C.风险溢酬

D.股息

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第8题

甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑

1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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第9题

某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成，β系数分别为2.0、1.0和0.5，投资比重分别是50%、30%和20%

;市场上股票平均收益率为10%，无风险收益率为5%。要求：(1)计算该证券投资组合的β系数和风险收益率;(2)若三只股票在投资组合中的比重改变为30%、20%和50%，计算证券投资组合的β系数;并判断投资组合风险的变化情况。

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第10题

考虑一个S&P500的3个月期期货合约，假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数的现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。则则期货价格为（)。

A.381.16

B.396.18

C.401.24

D.405.03

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第11题

某物流公司05年准备投资购买股票，现有A、B两家公司可供选择，从A公司、B公司2004年12月31日的有关会

计报表及补充资料中获知：2004年A公司发放的每股股利为7元，股票每股市价为40元；2004年B公司发放的每股股利为2元，股票每股市价为20元。预期A公司未来股利固定，预期B公司股利将持续增长，年增长率为4%。假定目前无风险收益率为8%，市场上所有股票的平均收益率为12%，A公司股票的β系数为2，B公司股票的β系数为1.5。

试计算：

通过计算股票价值并与股票市价相比较，判断两公司股票是否值得购买？

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