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[单选题]
相同标的资产，相同期限，不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称为()。
A.看涨期权与看跌期权之间的套利
B.垂直价差套利
C.波动率交易套利
D.水平价差套利
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更多“相同标的资产，相同期限，不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期…”相关的问题
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格稳定
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产
B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产
C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产
D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产
A.79
B.81
C.83
D.85
A.不同期限房地产对应的报酬率相同
B.不同期限房地产对应的报酬率不等于零
C.不同期限房地产对应的年毛收益相同
D.不同期限房地产对应的毛收益每年不变
当前标的资产价格是38元，到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1，进行凸性套利的话，期权到期时，策略的最大盈利与最小盈利分别是（）。
A.0.7，0.2
B.1.2，0.2
C.1.1，0.1
D.0.6，0.1
A.当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权
B.欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的，都为期权执行价格
C.从比较静态的角度来考察，如果无风险利率越低，那么看跌期权的价格就越高
D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额
A.政府贷款与买/卖方信贷共用一个贷款协议,利率使用出口信贷的利率
B.政府贷款与买/卖方信贷分别使用不同的贷款协议,同时使用不同的利率、费率、贷款期限和其他融资条件
C.政府贷款与买/卖方信贷分别使用不同的贷款协议,同时使用相同的费率、贷款期限和其他融资条件但利率是不同的
D.政府贷款与买/卖方信贷共用一个贷款协议,计算出一个合理的混合利率
E.不同资金使用同一个混合利率,但费率和贷款期限等其他融资条件不同
A.外在性原则指相关权利主体之外的因素对资产价值造成的影响
B.预期收益原则指资产的价值不仅取决于其过去的生产成本和销售价格，也取决于对未来收益的预期
C.贡献原则指某一项资产的价值取决于它对所在资产组合的贡献
D.替代原则指在同一市场上，如果具有相同使用价值和质量的产品具有不同的交换价值或价格，买方会选择价格较低的产品
B.如果存在两个相同成本(价格)的组合，第一个组合在所有状态下的收益都不低于第二个组合，而且至少存在一种状态，在此状态下第一个组合的收益大于第二个组合，这时市场存在套利机会
C.如果一个组合的构建成本为0，但在所有状态下这个组合的收益都不小于0，而且至少存在一种状态，在此状态下这个组合的收益大于0，则市场存在套利机会
D.只要理论价格与市场价格不一致，就存在套利机会
