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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求()。

A.同风险水平下收益稳定化

B.同收益水平下风险稳定化

C.同风险水平下收益最大化

D.同收益水平下风险最小化

E.投资者效用最大化

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第1题

下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（）

A.市场上只有两个投资者

B.所有投资者都是理性的

C.不存在交易费用及税金

D.所有投资者都具有同样的信息

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第2题

下列关于资本资产定价模型的假设，说法错误的是（)。

A.存在许多投资者

B.所有投资者的投资期限相同

C.市场环境是有摩擦的

D.所有投资者行为都是理性的

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第3题

20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型

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第4题

所有投资者的投资期限是不同的，这是资本资产定价模型的基本假定之一。（)

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第5题

在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和()水平。

在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和（)水平。

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第6题

资本资产定价模型以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。（)

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第7题

一个有效的市场应该具备的特点有（)。

A.投资者对信息变化会做出全面、快速的反应，且这种反应又会导致市场定价的相应变化

B.投资者获取信息存在交易成本

C.投资者获取信息不存在交易成本

D.存在大量的理性投资者

E.市场信息充分披露和均匀分布，投资者所获取的信息是对称的

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第8题

‍资本资产定价模型可用于资产估值与资源配置。其中，用资本资产定价模型计算出来的预期收益可用于对实际资产收益率进行比较，从而发现价值高估或低估的资产，并根据低价买入、高价卖出的原则来指导投资行为。同时，投资者也可根据不同风险偏好，选择最大收益投资组合。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）

A.2%

B.0.50%

C.-0.50%

D.-2%

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第10题

投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美

元卖出。股票风险的β=-0.5，若当时无风险收益率约为5%。市场组合期望收益率是12%，根据资本资产定价模型(证券市场线)该股票是高估还是低估了？（）

A、高估

B、低估

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第11题

企业接受投资者以非现金资产投资时，应按投资合同或协议约定的价值确认资产的价值和在注册资本中应享有的份额，并将其差额确认为资本公积，但投资合同或协议约定的价值不公允的除外。（）

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