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第1题
设随机变量X和Y的相关系数为0.5，E(X)=E(Y)=0，E(X2)=E(Y)=2,求E(X+Y)²
设随机变量X和Y的相关系数为0.5，E（X)=E（Y)=0，E（X2)=E（Y)=2,求E（X+Y)²
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第5题
设离散型随机变量（X,Y)的分布律为下图，且E（x2)=1.45，求（1)关于X和关于Y的边缘分布；（2)求
设离散型随机变量(X,Y)的分布律为下图，且E(x2)=1.45，求(1)关于X和关于Y的边缘分布；(2)求X与Y的协方差cov(X,Y)；(3)求X与Y的相关系数pxy。
第6题
已知随机变量X和Y分别服从正态分布N(1，32)和N(0，42)，且X和Y的相关系数ρXY=-1/2，设Z=X/3+Y/2。(1)求Z的数学期望E(Z)和方差D(Z);(2)求X和Z的相关系数ρXZ。
已知随机变量X和Y分别服从正态分布N（1，32)和N（0，42)，且X和Y的相关系数ρXY=-1/2，设Z=X/3+Y/2。（1)求Z的数学期望E（Z)和方差D（Z);（2)求X和Z的相关系数ρXZ。
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第7题
假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）。
A.0
B.0．13
C.0．15
D.0．19
第8题
己知随机变量X和Y分别服从正态分布N（1,32)和N（0,42)，且X与Y的相关系数pxY=-1/2，设z=X/3+Y/2。（1)求Z的数学期塑E（Z)和方差D（Z);（2)求x与Z的相关系数PXZ（3)问X与Z是否相互独立，为什么？
第11题
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E（RA)=0．15 E（RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的？
