题目内容
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[主观题]
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。A.无风险证券B.最优证券组合C.切点投资组合D.任意风
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。
A.无风险证券
B.最优证券组合
C.切点投资组合
D.任意风险证券组合
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有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。
A.无风险证券
B.最优证券组合
C.切点投资组合
D.任意风险证券组合
A.可行投资集是抛物线下方区域
B.有效前沿为扇形区域的下边沿
C.可行投资集是抛物线上方区域
D.有效前沿为扇形区域的上边沿
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率与无风险利率反向变化
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差
资本市场线是()。
A.连接无风险资产和最小方差组合两点的直线
B.连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的直线
C.通过无风险资产和风险资产组合有效边界相切的线
D.通过无风险资产的水平线
A.所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
B.风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
C.风险资产机会集上最小方差点对应的组合
D.投资者根据自己风险偏好确定的组合
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置