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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

资本资产定价理论认为，可以通过不同资产组合来降低或消除的风险是()。

A.非系统性风险

B.宏观经济运行引致的风险

C.政治风险

D.特有风险

E.税制改革引致的风险

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更多“资本资产定价理论认为，可以通过不同资产组合来降低或消除的风险…”相关的问题

第1题

资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求()。

A.同风险水平下收益稳定化

B.同收益水平下风险稳定化

C.同风险水平下收益最大化

D.同收益水平下风险最小化

E.投资者效用最大化

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第2题

资本资产定价模型以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。（)

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第3题

20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型

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第4题

所有投资者的投资期限是不同的，这是资本资产定价模型的基本假定之一。（)

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第5题

‍资本资产定价模型可用于资产估值与资源配置。其中，用资本资产定价模型计算出来的预期收益可用于对实际资产收益率进行比较，从而发现价值高估或低估的资产，并根据低价买入、高价卖出的原则来指导投资行为。同时，投资者也可根据不同风险偏好，选择最大收益投资组合。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替

B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算

C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率

D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%

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第7题

根据资产定价理论中的有效市场理论，资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中，半强式有效市场的信息包括（)。

A.内幕消息

B.盈利资料

C.盈利预测值

D.公司管理状况

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第8题

资本资产定价模型主要应用于（)。

A.资源配置

B.资产估值

C.资金成本预算

D.套利定价

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第9题

基于资本资产定价模型，如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍,则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。（)

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第10题

在资本资产定价模型中我们假设所有风险资产的风险溢价_______________。

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第11题

比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

A.套利定价模型(APT)的定义是具体的

B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的

C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

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