1952年--1997年我国人均国内生产总值(单位:元)数据如表8.3所列。
(1)用ARIMA(2,1,1)模型拟合,求模型参数的估计值;
(2)求数据的10步预报值。
(1)如果真实的模型是Yi=β1Xi+μi,但你却拟合了一个带截距项的模型Yi=α0+α1Xi+νi,试评述这一设定误差的后果。
(2)在(1)中,假设真实的模型是带截距项的模型,而你却对过原点的模型进行了普通最小二乘回归。请评述这一模型误设的后果。
A.第1个模型的训练误差大于第2个、第3个模型
B.最好的模型是第3个,因为它的训练误差最小
C.第2个模型最为“健壮”,因为它对未知样本的拟合效果最好
D.第3个模型发生了过拟合
假如我们使用非线性可分的SVM目标函数作为最优化对象,我们怎么保证模型线性可分()
A.设C=1
B.设C=0
C.设C=无穷大
D.以上都不对
A.常数参数模型
B.截距与斜率同时变动模型
C.截距变动模型
D.分段线性回归模型
(i)用虚拟变量demwins来代替教材(10.23)中的demvote,并用通常的格式报告结果。哪些因素影响获胜概率?请用截至1992年的数据。
(ii)有多少个拟合值小于0?有多少个拟合值大于1?
(iii)采用下面的预测规则:如果demwins>0.5,你就可以预测民主党会获胜;否则,共和党将获胜。那么,在这20次选举中,这个模型有多少次正确地预测了实际结果?
(iv)代入1996年的解释变量值。预测克林顿赢得这次选举的可能性有多大。事实上,克林顿获胜了,你的预测结果是否与事实相符?
(v)对误差中的AR(1)序列相关,做异方差-稳健:检验。你有何发现?
(vi)求出第(i)部分中估计值的异方差-稳健标准误。!统计量有什么明显的变化吗?